中小企及商業貸款組合的信貸預警

先用信貸團隊看得懂的觸發條件

第一版應該是由信貸團隊訂立並能夠解釋的明確觸發條件，例如償債覆蓋率低於議定水平，或透支超出限額三十日。按違約風險為正常貸款排序的統計模型（例如風險率模型）可以稍後加入，但需要以你自己的貸款歷史校準，並由模型風險部門驗證。

訊號是一個問題，不是一個決定

預警系統的輸出是一項附有原因的觀察名單紀錄。之後如何處理，例如致電借款人、索取管理帳目、重估抵押品、收緊條款或重組，都是由具相應權限的人作出的信貸決定。

訊號只會與數據一樣新

年度帳目往往在年度結束數月後才提交，賬戶行為及還款數據則每月或更頻密地變動。因此，要求借款人在指定日期前提交帳目及證明書的資料契諾，與財務契諾同樣重要。

監管機構的期望

巴塞爾委員會的信貸風險管理原則期望銀行監察個別信貸，並及早識別問題信貸。香港金管局《監管政策手冊》CR-G-3 單元涵蓋認可機構的信貸管理、計量及監察。歐洲銀行管理局的貸款發放及監察指引詳細描述預警指標及觀察名單，在歐洲以外亦有參考價值。

預約信貸監察示範

一次工作會議，了解你的契諾、抵押品及觀察名單如何記錄。